3月23日外汇交易提醒 欧元汇率企稳，隐含波动率下降；英镑兑美元一度大涨3.9%，后大幅回落，因英国政府出台拯救就业的计划；此前英国首相 隐含波动率，是谁牵动了你的微笑？,1. 本周思考：认购期权隐含波动率渐占上风，原因为何？ 早在50etf期权上市之前，方正金工便预测国内市场的期权隐含波动率会出现"认沽期权相对于认购期权有一定高估"的现象。理由很简单： 1.卖出认沽期权所需的对冲成本较高（做空50etf的融券成本高）从而 狭义的"波动率套利"，专指通过研究隐含波动率和历史波动率的差异，从而进行统计套利的方法。 广义来说，目前市场上基本把所有不考虑标的方向、纯交易期权波动率的策略都统称为"波动率套利"策略。 （一)期权波动率分类（1）历史波动率历史波动率是对一个特定时段里，每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式，时间段可以是近的30天、90天或任何适当天数；价格通常采用每天的收盘价。计算步骤为先计算出每天的对数收益率，然后取这段时期的对数收益率的 期权的隐含波动率可以相当于股票的市盈率。股票的市盈率越高，代表市场交易者对该股票的风险偏好越高，估值越高。期权的隐含波动率也是如此，对于期权投资者，当他们心中觉得标的资产未来的风险度会变高时，他们就会提高对隐含波动率的估计，从而
波动率交易_百度百科 - baike.baidu.com 这同样适用于基于统计学检验的交易机会。如果你并不明确知道交易机会在哪里，就根本不应该开始交易。作者同时指出，除了要对潜在的交易进行数值分析外，你还应该知道如何识别并评估出隐含波动率处于当前水平的原因，也就是为何存在盈利机会的原因。 期权的隐含波动率怎么计算？ - 集思录
波动率概述：波动率是衡量标的资产价格变化快慢(波动程度)的指标，通常以标的价格收益率的标准差表示。市场当中存在的波动率种类包括实际波动率、历史波动率、预测波动率和隐含波动率等四种。 波动率交易者的主要目标不是关注标的股票的前景，而是寻找隐含波动率可能出错的情况，或者发现隐含波动率是超值(Overvalue)还是亏值(Undervalue)，从而建立一个有利可赢的头寸。从另一角度看，波动率交易也是一种投资的反向理论。 中国境内美元兑人民币 外汇 期权隐含波动率本周明显走高，各期限买盘活跃。 交易员称，这部分受国际主要货币波动率提高所提振。 一外资行交易员表示，虽然从今年8月开始企业客户可以卖出期权后，外汇期权市场出现一波卖压，使得隐含波动率压低，但此后逐渐反弹。 龙听期货论坛 昨日沪深两市高开高走，上证指数收涨1.35%，强势收复2900点，深成指涨1.86%，创业板指涨1.71%，两市成交金额
《见闻阅读》由华尔街见闻出品。每晚10点10分发布。这背后是20多位常驻主讲人、中外50多家出版机构，每年330读物，我们一起"坚持阅读"。大家好，欢迎来到见闻阅读。我是陆丽娜，今天为您讲读的是《手把 该文假设知情的交易者认识到跳跃风险，对otm看跌期权的需求越多，跳跃风险溢价就越高。因此，我们定义. 波动率偏差= otm认沽期权隐含波动率 - atm看涨期权隐含波动率， 我们在这里验证指数期权波动率偏差是未来指数收益的一个很好的指标。 美国市场 比特币的隐含波动率在减半后急剧下降，但这对比特币投资者意味着什么？ Skew的最新数据显示，在昨天减半后，比特币（ BTC ）的隐含波动率大幅下降。 通常，波动率是所有专业交易者的核心，因为它衡量每日平均价格波动以洞察市场状况。 同时期权产品的隐含波动率有所下降。 USDT在火币全球站OTC市场的报价为7.01元，相比昨日再次下跌，折价率达到了-0.8%。 火币观察 今天美国 合规 加密货币交易平台 Coinbase表示，正在评估上线 18 种项目代币的可能性，随后，涉及到的 18 种代币全线上涨，其中 外汇天眼APP讯 : Delta对冲：通过动态对冲规避掉标的物价格（Delta）对投资组合的影响后，则能将交易策略的重心转移到波动率和时间维度上（Gamma、Theta和Vega），通过判断隐含波动率（Implied Vol）与未来的已实现波动率（Realized Vol）之间的相对低估或是高估，则有 认购期权隐含波动率与认沽期权隐含波动率小幅提升，显现出阶段企稳迹象，且两者差异有所收敛。从日内隐含波动率走势看，认沽期权隐含波动率持续下行。平值期权方面，50etf购6月2.55期权的隐含波动率为11.62%，较上一交易日增加0.36个百分点。50etf沽6月2.55 提供欢迎回到高波动率交易时代!文档免费下载，摘要:已关注：45欢迎回到高波动率交易时代!要点总结：2008年美国"次贷危机"后，全球经济增长停滞、通缩风险增加，这使各国央行通过宽松货币政策来刺激增长和降低失业率。此外由于通胀率较低，也为宽松货币政策留有较大空间。
隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为“引伸波幅”。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的