看跌看涨比率，也称pcr值，常见的有成交量pcr、成交额pcr和持仓量pcr三种指标，表示某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量（成交额或持仓量）的比值，作为期权市场特有信息，在成熟的金融市场通常被用于市场情绪测度及标的走势预测。 因此，由于虚值看涨期权能够为此类交易的参与者提供下跌保护，日元和瑞士法郎的虚值看涨期权往往比虚值看跌期权价格更高。 日元或者瑞士法郎虚值看涨期权对虚值看跌期权价格昂贵或便宜的程度，与这些货币与美元之间的利差密切相关(图1和图2)。 虚值看跌期权的成本很小。因此,如果标的股票价格上涨,它对潜在盈利就只是较小的障碍。不幸的是,这样的看跌期权在股票价格跌到期权行权价之前的保护功能也小。因此,买入虚值看跌期权所提供的下行方向的保护没有买入实值期权那么大。 最近，笔者一位刚开始交易铜期权的朋友打来电话，说自己在沪铜期货1902合约48000时卖出了期权的平值跨式组合，由于元旦过后沪铜大跌，组合出现浮亏致使其调仓到行权价47000。作为一个有经验的期货套利交易者，他很自然地想到可不可以在远月以同样的条件买入平值跨式组合来对冲这种波动风险 看涨期权和看跌期权是投资者在交易时必须选择的。 1.看涨期权 看涨期权(Call Option)，是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向看涨期权卖方买入一定数量的标的物，但不负有必须买进的义务。
看涨底层股票。 何时使用？ 采用保护性看跌期权策略的投资者通常拥有在此之前 购买的底层股票， 并且通常在这些 （1）按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型：. i. 看涨期权（Call Options） ，是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的 2014年6月26日 按照期权买方的权利分类期权可分为看涨期权和看跌期权。 期权是一种权利、义务 不对等的权利交易，因此可通过使用期权达到风险转移和风险
定义： 如果卖出的一手虚值的看跌期权同时买入的也是一手虚值的看涨期权，这样就建立了一个激进看多的合成策略，交易者常常在建立时获得一笔信用，若标的股票上涨的足够高，买进的call和卖出的put可以同时获利，如果股票下跌过多则会产生风险，相较于1
美股看涨期权与看跌期权交易 买入or卖出怎么操作 • 若交易者卖出看跌期权，在执行日到期之前股价没有跌到执行价格之下，则交易者获得期权
看涨期权 - MBA智库百科 看涨期权（call options）看涨期权又称认购期权、买进期权、购买期权、买方期权、买权、延买期权，或敲进期权。看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。 期权与期权交易 - cmbchina.com 期权与期权交易 期权（ Option ），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定资产的权利。 所谓期权交易是一种权利的买卖，是期权买方支付权利金后，便取得了在未来某特定时间买入或卖出某种特定资产的权利的交易方式。 如何计算看涨期权价值和看跌期权价值-百度经验 如何计算看涨期权价值和看跌期权价值,期权交易投资，我们在进行投资时至少需要知道期权的价值，在此基础上我们进行期权投资，那么期权价值我们该如何计算呢？