程序化交易和高频交易的区别及量化投资原理解析,作为一个金融市场重度痴迷者，我自己很久之前就对证券市场很有热情，从三年前开始，就开始学习金融市场中的交易知识，体验市场带来的起起伏伏，而最近又无意中接触到了一个叫宽客相对论的量化交易知识体系，也给了自己很多新的点拨。 这种交易模式也说明执行套利交易策略的高频交易商具有"赢家通吃"的性质，如果一个高频交易商始终比其他任何市场参与者的速度更快，它将能够迅速买下所有被错误定价的spy股票并卖出错误定价的s&p500期货合约，从而使速度稍慢的交易商再无交易机会。 专家从一个经典的案例——Flash Crash讲起，介绍了高频交易在当前美国股票市场中的角色。进而引出对美国股票市场架构的分析，从中可以衍化出两类十分经典的高频交易策略。接着，详述了高频交易所必需的技术条件和最新的发展趋势。 2.5 经典量化策略 90. 2.5.1 阿尔法（Alpha）策略 90. 2.5.2 Beta策略 92. 2.5.3 海龟交易法则 93. 2.5.4 ETF套利策略 95. 2.6 常用量化策略 95. 2.6.1 动量交易策略 96. 2.6.2 均值回归策略 97. 2.6.3 其他常用量化策略 98. 2.7 起点与终点 100 . 第3章 金融数据采集整理 101. 3.1 常用数据源API 高频量价因子在股票与期货中的表现 [Table_Summary] 投资要点： 我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征，使用分钟数据构建 一系列高频因子，并对比各因子在股票和期货中的表现。 高频因子分类。高频因子可以分为收益率分布、成交量分布、量 比如同样的指数增强策略，私募可能只是将指数作为比较基准，实际的交易标的远远不止指数成分股；同样的量化选股，私募则更注重于高频策略 另外对量化对冲策略的容量提升也是利好因素。 第二种情况下，可能是有前期跟风投资量化策略的资金开始赎回，导致量化机构发生较大规模平仓。这个其实对于当前拥挤的高频量价交易环境其实也是利好，更有利于量化策略的长期发展。 04
本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。 统计套利策略是一种非常强大的策略，不管市场运动方向如何都能够盈利，许多基金竞相仿照采用。 1988年，曾为数学家和密码学家的詹姆斯·西蒙斯成立了大奖章基金，从事高频交易和多策略交易。 基于高频交易的投资策略研究，朱智贤;-大众投资指南2019年第07期杂志在线阅读、文章下载。<正>前言现今越来越多的公司选择上市,股票市场每天产生海量的金融数据。得益于现代计算机技术的发展,操盘手和投资经理将目标转向高频的数据上从而筛选出有获利潜力的股票来构..
ai量化交易（一）——量化交易简介 一、量化交易简介 1、量化交易简介. 量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。 关于高频交易(hft)的几点认 汇海禅音 2014-01-08 分 0 人阅读 举报 0 0 暂无简介 简介 简介： 本文档为《关于高频交易(HFT)的几点认ppt》，可适用于经济金融领域
【投资策略】海通证券-金融工程专题报告:高频量价因子在股票与期货中的表现,股吧,金融界爱股,【研究报告内容摘要】 我们在本篇报告中将目光聚焦于日内价量信息和交易特征,使用分钟数据构建一系列高频因子,并对比各因子在股票和期货中的表现。 高频因子分类。 【摘要】：研究发现,基于传统排序方法的动量策略,只会产生反转效应。基于回报率间隔排序的动量策略,在日频交易中获得较大动量收益。同时,基于回报率间隔排序法的动量策略倾向于将更少的股票投入其投资组合,并且比基于传统排名法的动量策略更挑剔。
我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。 3、基于机器学习的收益率曲线特征提取：在非流动性公司债券中的应用 5、隐含波动率与已实现波动率: 分布与差异分布的研究 1、… 量化交易策略信号测试—— 动量因子回测 - 知乎